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上交所:虛假申報等8種行為屬于程序化交易異常

2015-08-09 15:28:11      來源:中國經濟網

程序化交易的不當使用,不利于市場恢復平衡

針對“程序化交易會因為哪些情況而被認定為異常交易”這一問題,上交所相關負責人8月7日進行了解答。

該負責人告訴《證券日報》記者,作為一種交易策略,程序化交易近年來被越來越多的投資者所使用。從國際經驗來看,在正常情況下,程序化交易有增加流動性等積極作用。但在市場出現大幅波動期間,程序化交易頻繁申報和頻繁撤銷申報等操作手法易對市場產生助漲助跌作用。程序化交易的不當使用,不利于市場恢復平衡。

“近年來,世界各國交易所對程序化交易都非常關注。”該負責人說,上交所《異常交易實時監控細則》第八條第(六)款明確規定“通過計算機程序自動批量申報下單,影響市場正常交易秩序或者交易系統安全”為異常交易行為,可以對相關賬戶采取書面警示、暫停賬戶當日交易以及限制交易等自律監管措施。

他同時介紹,在程序化交易策略執行過程中,往往還存在上交所《交易規則》第6.1條以及《異常交易實時監控細則》第八條規定的其他異常交易行為,如虛假申報、大額申報、密集申報、漲跌幅限制價格大量申報、在自己實際控制的賬戶之間進行交易、日內反向交易、高買低賣等行為,這些都會被認定為異常交易行為。

值得關注的是,日前在由中國證券業協會組織證券公司召開的維護證券市場穩定工作座談會上,中國證監會主席助理張育軍明確表示,加強程序化交易和客戶管理,嚴禁利用程序化交易惡意做空。

7月31日,證監會稱,相關派出機構、滬深交易所正在對部分具有程序化交易特征的機構和個人進行核查。隨后,滬深交易所向一些券商下達協助調查函,要求提供一些賬戶的交易記錄,并根據《交易規則》,陸續對頻繁申報或頻繁撤銷申報,涉嫌影響證券交易價格或其他投資者的投資決定的38個賬戶采取了限制交易措施。證券日報  記者 朱寶琛

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